Partenariat et Accréditation

L'Université Paris-Dauphine est accréditée

Formation en partenariat avec l'ENSAE et l'organisme de formation de Bärchen

Programme du niveau 2

 

Modèles mathématiques et applications

 

Ce module présente les outils mathématiques et statistiques qui caractérisent la finance quantitative. Au-delà de son contenu inévitablement technique, notre ambition est d’apporter une bonne compréhension de ces outils afin de pouvoir les manipuler avec aisance dans un cadre professionnel.

 

 

1. Introduction au calcul stochastique pour la finance (30H)

  • Processus et martingales en temps discret : application au modèle de Cox-Ross-Rubinstein
  • Le mouvement brownien et le modèle de Black et Scholes
  • L’intégrale stochastique et le calcul d’Itô : application à la couverture et à l'évaluation d'options
  • Un peu de contrôle optimal stochastique : application à la gestion de portefeuille

 

2. Modélisations avancées, produits et risques exotiques (15H)

  • Choix de modèle : une étape cruciale
  • Les différents types d'option et les risques associés
  • Smile de volatilité et modèles à volatilité locale
  • Modèles à volatilité stochastique

 

3. Statistique (15H)

  • Analyse des données
  • Régression
  • Séries temporelles

 

4. Méthodes numériques (20H)

  • Génération de variables aléatoires
  • Simulation de processus stochastiques
  • Méthode de Monte-Carlo et de réduction de variance
  • Résolution numérique des équations aux dérivées partielles
  • Etude de cas concrets en finance

 

Calendrier du niveau 2

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Niveau 1 : février à juin
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